quantstratの時間枠を毎日から毎週に変更する

Question

quantstratでEMA50のクロスストラテジーをやっているだけですが、うまくいきますが、毎日から毎週に変更することを望んでいました。 の機能をto.weekly(SPY)として保存しようとしましたが、そのようにはできません。私は後で株式の複数の数のためにこれを試してみたいので、ポートフォリオ内で適用する必要があります。

library(quantstrat) 
rm(list=ls(.blotter), envir=.blotter) 

strategy.st<-"firststrat" 
portfolio.st<-"firststrat" 
account.st<-"firststrat" 
rm.strat(strategy.st) 


#assignsymbol 
getSymbols("SPY",auto.assign=TRUE,adjust=TRUE) 

initdate<-"2009-01-01" 
from<-"2010-01-01" 
to<-"2016-11-01" 
Sys.setenv(TZ="UTC") 
currency("USD") 
stock("SPY",currency="USD",multiplier=1) 
tradesize<-10000 
inieq<-100000 

rm.strat(portfolio.st) 
initPortf(portfolio.st,symbols="SPY",initDate=initdate,currency='USD') 
initAcct(account.st,portfolios = portfolio.st,initDate = initdate,initEq = inieq,currency="USD") 
initOrders(portfolio = portfolio.st,initDate = initdate) 
strategy(strategy.st,store=TRUE) 



add.indicator(strategy = strategy.st,name="EMA",arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)),n=50),label="EMA50") 
#if closing price goes over moving average 50 and TSi fference is less then 0.15, then long 
#short when closing price touches below original closing price by x(depends on atr? previous lows?) 


add.signal(strategy.st,name="sigCrossover", 
      arguments = list(columns=c("Close","EMA50"), 
          relationship="gt"), 
      label="crossentry"  
) 
add.signal(strategy.st,name="sigCrossover", 
      arguments = list(columns=c("Close","EMA50"), 
          relationship="lt"), 
      label="crossexit"  
) 


add.rule(strategy.st,name="ruleSignal", 
     arguments=list(sigcol = "crossentry", 
         sigval=TRUE, 
         orderqty=100, 
         ordertype="market", 
         orderside="long", 
         replace=FALSE, 
         prefer="Open", 
         path.dep=TRUE 
     ), 
     type="enter" 
)   

add.rule(strategy.st,name="ruleSignal", 
     arguments=list(sigcol = "crossexit", 
         sigval=TRUE, 
         orderqty="all", 
         ordertype="market", 
         orderside="long", 
         replace=FALSE, 
         prefer="Open", 
         path.dep=TRUE 
     ), 
     type="exit" 
)   


out <- applyStrategy(strategy = strategy.st, portfolios = portfolio.st) 

....

[1] "2016-01-04 00:00:00 SPY -100 @ 197.432029165538" 
[1] "2016-02-23 00:00:00 SPY 100 @ 191.041013032617" 
[1] "2016-02-24 00:00:00 SPY -100 @ 187.72241891553" 
[1] "2016-02-26 00:00:00 SPY 100 @ 193.571820974787" 
[1] "2016-03-01 00:00:00 SPY -100 @ 192.035603073637" 

.... 私は毎週のように変更することができます任意の方法？

Answer 1

あなたは正しい道を歩いています。 applyStrategyを実行する前にSPY <- to.weekly(SPY)を実行すると、毎週のバーで戦略が実行されます。 quantstratは、基礎データが格納されている頻度（ケースではSPYという名前のオブジェクトに毎日か毎週か）に関係なく、シンボルの名前を使用してデータを検索することを忘れないでください。

これは、有価証券のポートフォリオに対してこれを行うため、より一般的な自動化アプローチです。読みやすさを向上させるために、私はちょうどあなたが> = 2つの有価証券で実行するように変更する必要があなたの質問のコードのセクションを示すよ：あなたはmktdataを確認することができ、applyStrategy後

symbols <- c("SPY", "XLE") 

getSymbols(symbols,auto.assign=TRUE,adjust=TRUE) 
# Change to weekly frequency, using the same names for the symbols in the global environment (which is where you have assigned them in your getSymbols call) 
lapply(symbols, function(x) assign(x = x, value = to.weekly(get(x, envir = globalenv()), name = x), envir = globalenv())) 

initdate<-"2009-01-01" 
from<-"2010-01-01" 
to<-"2016-11-01" 
Sys.setenv(TZ="UTC") 
currency("USD") 


# Use your symbols to construct the correct instrument types for your strategy. You are running on stocks only, so simply pass in the vector named `symbols` to stock: 
stock(symbols,currency="USD",multiplier=1) 
tradesize<-10000 
inieq<-100000 

rm.strat(portfolio.st) 
# When initializing your portfolios, pass in the symbols you want the strategy to run on (the vector named `symbols` here): 
initPortf(portfolio.st,symbols=symbols,initDate=initdate,currency='USD') 

# ... run the rest of your original code 

が正常に実行されたことです直近のシンボル実行（この例ではシンボルベクトルのXLE ETF）のために必要なフォーマット（毎週）。次のようなものが表示されます：

mktdata["2016-04/2016-05"] 
# XLE.Open XLE.High XLE.Low XLE.Close XLE.Volume XLE.Adjusted EMA.EMA50 crossentry crossexit 
# 2016-04-01 61.08612 61.83661 59.70363 60.29613 70527800  60.29613 64.16397   NA  NA 
# 2016-04-08 60.18750 61.92548 59.19014 61.58974 81670700  61.58973 64.06302   NA  NA 
# 2016-04-15 62.08348 63.73259 61.33299 62.74510 94225700  62.74510 64.01134   NA  NA 
# 2016-04-22 61.45149 66.44819 61.30337 66.20132 94215100  66.20131 64.09722   1  NA 
# 2016-04-29 65.97419 67.95905 64.96695 66.65556 92445000  66.65556 64.19754   NA  NA 
# 2016-05-06 66.53706 66.81356 63.69309 64.45345 76727000  64.45345 64.20758   NA  NA 
# 2016-05-13 64.08809 65.90507 62.70560 64.17696 65436100  64.17696 64.20638   NA   1 
# 2016-05-20 65.01632 66.07294 63.68321 65.33233 79205200  65.33233 64.25053   1  NA 
# 2016-05-27 64.94720 67.07030 64.72008 66.29019 55806400  66.29018 64.33052   NA  NA