statsmodels ADFテストでテストするラグの数はどのように設定しますか？

Question

私はあなたがパラメータでmaxlagsを指定することができます知っているが、私は出力がゼロラグを使用していることを示すときはいつでも。ここに私が持っている問題の一般的な例があります。この例では、maxlag = 1を設定しました。しかしながら、結果は、使用されるラグの数が0であり、出力の第3のパラメータに対応することを示している。私が考えている

import numpy as np 
import statsmodels.tsa.stattools as ts 

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3]) 
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1 

>>> result 
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618) 

があり、いくつかのmaxlagパラメータのための私の入力をオフに基づいてラグの数の係数を決定する際に、内蔵、私はオンライン何かを見つけることができませんでした。

誰かがこれを説明してください。また、入力したいラグ数でADFテストを実行する方法もありますか？

Answer 1

maxlagは、autolag検索で使用される最大のラグです。

デフォルトでは、選択されるラグの数は、maxlagまでのすべてのラグについて最小のAICによって決定されます。ラグ数を固定したい場合は、引数としてautolag=Noneを使用する必要があります。

docstringを参照してください。http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html