私はローンの償却プロファイルを計算し、デフォルト(cdr =一定のデフォルトレート)と前払い(cpr =一定の前払いレート)を可能にするコードを持っています。ループ内のPythonオフセット
また、リカバリを含めることもできますが、このリカバリは将来の期間に受け取る必要があります。下記の例では3%のcdrを適用していますが、6ヵ月後にデフォルトローン残高の60%を回収することを希望します。 私はこれを各ループで前の期間に戻って参照する必要があるように苦労しています。
リカバリなしでテーブル/データフレームを最初に作成し、次に2番目のステージでこの問題を解決するには、カラムリカバリのデフォルトの60%を6ヶ月間オフセットして適用します。
しかし、私はamortize関数の中でこれを行うより良い/より洗練された方法があると願っています。
ご協力いただければ幸いです。
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import date
from collections import OrderedDict
from dateutil.relativedelta import *
pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format
def amortize(principal, int_rate,periods, cpr, cdr, date, recovery_rate, recovery_timing):
p = 0
beg_balance = principal
end_balance = principal
while end_balance > 1:
default = round((1-(1-cdr/100)**(1/12)) * beg_balance,2)
interest = round((int_rate/12)*max(beg_balance-default,0),2)
if p < periods:
pmt = -round(np.pmt(int_rate/12, periods -p,
beg_balance - default),2)
else:
pmt = 0
principal = pmt - interest
prepay = round((1-(1-cpr/100)**(1/12)) * (beg_balance - principal),2)
end_balance = max(beg_balance - principal - prepay - default,0)
recovery = default * recovery_rate/100
total_cash = pmt + prepay + recovery #plus a recovery lag
yield OrderedDict([('Period',p+1),
('Month', date),
('Begin_Bal', beg_balance),
('Default',default),
('Sched Princ',principal),
('Prepay Princ',prepay),
('Interest',interest),
('Recovery',recovery),
('Total CF',total_cash),
('End Balance', end_balance)])
p += 1
date += relativedelta(months=1)
beg_balance = end_balance
table = amortize(300000,0.03,360,10,3,date(2017,12,11),60,6)
pd.DataFrame(table).head()
ありがとう、シンプルで効果的! – Jelmerd